股市悟道十年投资路第117章 应对黑天鹅当系统风险来临

2020年1月23日农历腊月二十九武汉封城。

这个消息像一颗重磅炸弹在韩风的交易室里炸开了锅。

他站在窗前望着空荡荡的街道知道这将是一场前所未有的考验。

交易室里团队成员们面面相觑电脑屏幕上满屏的绿色数字无情地跳动着。

这是他们交易体系从未预料到的情景——一场席卷全球的疫情。

风哥怎么办？我们的止损系统根本没有设置过这种幅度的下跌！小李的声音带着明显的颤抖。

韩风深吸一口气转身面对团队：这正是检验我们系统是否真正坚固的时刻。

--- 01 预警：风暴前的平静 其实在封城消息公布前韩风已经察觉到了一些异常信号。

1月20日晚上韩风照例进行盘后复盘时注意到一个奇怪的现象：多家医药股出现异常放量而大盘却呈现缩量震荡。

小王你注意到这些医药股的异动了吗？韩风指着屏幕问。

小王不以为意：可能是季节性流感情绪吧每年这个时候都会炒一下医药股。

但韩风的直觉告诉他事情没那么简单。

他连夜查阅了武汉当地的新闻报道和社交媒体信息发现了一些令人不安的迹象。

明天开盘我们要开始减仓。

韩风在当晚的交易计划中写道虽然不确定会发生什么但风险正在积聚。

1月21日当其他投资者还在为春节前的红包行情做准备时韩风团队已经开始执行减仓计划。

为什么要在节前减仓？万一错过红包行情呢？小李对此表示不解。

韩风的回答很简洁：在市场里活下去比赚更多更重要。

--- 02 风暴：系统失效的时刻 1月23日上午10点武汉封城的消息正式公布。

市场瞬间崩溃。

跌停了！我们的三只重仓股全部跌停！小王惊呼道根本卖不出去！ 交易室里一片混乱。

团队成员们第一次遇到这种情况——他们的止损系统完全失效因为根本没有人接盘。

韩风强迫自己保持冷静。

他拿起白板笔开始重新规划： 听着现在情况已经超出了我们的系统预设范围但原则不能变。

小李立即做三件事： 第一统计我们所有持仓的流动性情况； 第二评估各行业受冲击的程度； 第三制定分级撤退方案。

然而现实比想象的更残酷。

随着疫情消息的持续发酵市场恐慌情绪蔓延。

1月23日收盘A股暴跌逾3%千股跌停。

更糟糕的是当晚美股开盘后也出现暴跌道指重挫逾600点。

完了这个春节要完蛋了。

小李瘫坐在椅子上我们的盈利可能要全部吐回去了。

--- 03 应对：危机中的理性之光 除夕夜当万家灯火亮起时韩风团队的视频会议还在继续。

各位我知道大家都很焦虑。

韩风在视频中努力保持镇定但越是这种时候越需要我们保持理性。

他提出了一个全新的应对方案： 第一步：流动性评估 我们要把持仓分为三类： 第一类流动性好的核心资产如茅台、平安； 第二类流动性一般但基本面扎实的成长股； 第三类流动性差且受冲击大的概念股。

第二步：压力测试 假设市场继续下跌20%、30%、甚至50%我们的账户会是什么情况？需要准备多少应急资金？ 第三步：分级应对 韩风制定了详细的撤退计划： · 开盘集合竞价阶段不计成本卖出第三类股票 · 保留第一类股票作为压舱石 · 准备足够的现金应对可能出现的极端情况 大年初一早上当大多数人还在睡梦中时韩风团队已经开始了紧张的准备。

这是我们职业生涯中最重要的时刻。

韩风在视频会议中说记住不要被情绪支配严格按照计划执行。

--- 04 熔断：历史重演的时刻 2月3日春节后首个交易日。

A股开盘即暴跌逾3000只个股跌停上证指数重挫7.72%。

卖不出去！完全卖不出去！小王焦急地喊道。

就在团队陷入绝望时韩风展现出了惊人的冷静： 执行B计划：转向股指期货对冲！ 这是一个冒险的决定但却是当时唯一的选择。

团队迅速在股指期货上建立空头头寸对冲股票持仓的下跌风险。

可是风哥这样如果明天反弹我们会两头亏损啊！小李担忧地说。

韩风的回答很坚定：现在不是考虑盈利的时候是考虑生存的时候。

先活下来再谈赚钱。

事实证明这个决策挽救了团队。

随后的几个交易日市场继续下挫股指期货的对冲起到了关键作用。

--- 05 转机：在绝望中寻找希望 2月4日市场出现了微妙的变化。

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